Огляд строкового валютного ринку ФБ «Перспектива» за лютий 2015 р.


Коротка специфікація валютних ф’ючерсних контрактів

Валютна пара

USD/UAH

EUR/UAH

Обсяг контракту

1000 USD

1000 EUR

Дата виконання

15 число кожного місяця (або наступний робочий день)

Код контракту

PSE / USD < вид Базового показника> - s <термін виконання> / <рік виконання> / <місяць виконання>

PSE / EUR < вид Базового показника> - s <термін виконання> / <рік виконання> / <місяць виконання>

Базовий показник

USD1 – офіційний курс НБУ.

USD2 – середньозважений курс на МВРУ.

USD3 – EMTA UAH (публікується Thomson Reuters).

USD4 – середнє арифметичне значення USD1 і середньозваженої спот-котировок (публікуються Thomson Reuters).

EUR1 – офіційний курс НБУ.

EUR2 – середньозважений курс на МВРУ, що дорівнює   USD2 * ECBeur/usd (курс EUR/USD з врахуванням часу його публікації на офіційному веб-сайті ЄЦБ).

Контракти, що торгувалися в лютому 2015 р.

З виконанням 15.02.2015

PSE/USD1-s1/15/02

PSE/USD2-s1/15/02

PSE/USD4-s1/15/02

З виконанням 15.04.2015

PSE/USD1-s3/15/04

PSE/USD2-s3/15/04

 

З виконанням 15.02.2015

PSE/EUR1-s1/15/02

PSE/EUR2-s1/15/02

З виконанням 15.03.2015

PSE/EUR1-s1/15/03

З виконанням 15.04.2015

PSE/EUR1-s3/15/04

PSE/EUR2-s3/15/04

Виконання

виплата різниці між Ціною виконання та Ціною укладання, варіаційна маржа

Грошові розрахунки

Рахунки членів біржі в платіжній системі, рахунки платіжної організації в банках-учасниках розрахунків

Гарантійне забезпечення

Початкова маржа: 01-05.02.2015 - 20%, з 06.02.2015 – 30%

Комісія за контракт

3 грн (реєстрація угоди) / 0,10 грн (скальперскі угоди)

Основні події
30.12.2014 – погодження НБУ на впровадження в обіг валютних деривативів.
13.01.2015 – реєстрація специфікацій НКЦПФР.
21.01.2015 – перші торги (інструменти – 2 ф’ючерси на міжбанківські курси UAH/USD та UAH/EUR, обсяг торгів – 141 контракт на 2,46 млн грн.).
22.01.2015 – максимальний денний обсяг торгів у січні (6,93 млн грн.)
30.01.2015 – протягом першого місяця торгів торгувалися 7 серій валютних строкових контрактів (на різні бенчмарки пар USD/UAH та EUR/UAH з виконанням у лютому-липні), укладено 1119 контрактів на суму 19,79 млн грн.
06.02.2015 – дострокове припинення торгів контрактами з виконанням у лютому  (у зв’язку із ціновою нестабільністю, спричиненою змінами у валютній та монетарній політиці, запровадженням ринкового курсоутворення та значною волатильністю на ринку базового активу, змінено дату виконання та підвищено ставку початкової маржі з 20% до 30% за контрактами з виконанням у березні-квітні).
17.02.2015 – максимальний денний обсяг торгів у лютому (3,80 млн грн.)
28.02.2015 – протягом другого місяця торгів торгувалися 10 серій валютних строкових контрактів (на різні бенчмарки пар USD/UAH та EUR/UAH з виконанням у лютому-квітні), укладено 1461 контракт на суму 39,96 млн грн.

Показники торгів валютними ф’ючерсами у січні-лютому 2015 р.

Показники

січень

лютий

всього

лютий/січень

Кількість торговельних днів

8

20

 

 

Кількість серій контрактів

7

10

 

 

USD/UAH

Обсяг торгів, тис грн

12 040,97

24 576,92

36 617,89

+104,1%

Кількість угод, шт

232

323

555

+39,2%

Кількість контрактів, шт

719

929

1 648

+29,2%

EUR/UAH

Обсяг торгів, тис грн

7 744,28

15 386,87

23 131,16

+98,7%

Кількість угод, шт

103

236

339

+129,1%

Кількість контрактів, шт

400

532

932

+33,0%

Всього

Обсяг торгів, тис грн

19 785,25

39 963,80

59 749,04

+102,0%

Кількість угод, шт

335

559

894

+66,9%

Кількість контрактів, шт

1 119

1 461

2 580

+30,6%

 

Конкурентна позиція ФБ «Перспектива» у лютому 2015 р.

(за контрактами на пари, що містять національну одиницю)

Біржі

ФБ "Перспектива"

Українська біржа

Московська біржа

Інструменти (валютні пари)

USD/UAH, EUR/UAH

USD/UAH

USD/UAH

Обсяг торгів, тис USD

1 804

846

1 431

Кількість угод

559

697

1 123

Кількість контрактів

1 461

846

1 431

Завантажити повну версію огляду.

5 березня 2015 р.