Коротка специфікація валютних ф’ючерсних контрактів
|
Валютна пара |
USD/UAH |
EUR/UAH |
|
Обсяг контракту |
1000 USD |
1000 EUR |
|
Дата виконання |
15 число кожного місяця (або наступний робочий день) |
|
Код контракту |
PSE / USD < вид Базового показника> - s <термін виконання> / <рік виконання> / <місяць виконання> |
PSE / EUR < вид Базового показника> - s <термін виконання> / <рік виконання> / <місяць виконання> |
|
Базовий показник |
USD1 – офіційний курс НБУ.
USD2 – середньозважений курс на МВРУ |
EUR1 – офіційний курс НБУ.
EUR2 – середньозважений курс на МВРУ, що дорівнює USD2 * ECBeur/usd (курс EUR/USD з врахуванням часу його публікації на офіційному веб-сайті ЄЦБ). |
|
Контракти, що торгувалися в серпні 2015 р. |
З виконанням у вересні 2015 р.
PSE/USD2-s5/15/09 |
З виконанням у вересні 2015 р.
PSE/EUR2-s5/15/09 |
|
Виконання |
виплата різниці між Ціною виконання та Ціною укладання, варіаційна маржа |
|
Грошові розрахунки |
Рахунки членів біржі в платіжній системі, рахунки платіжної організації в банках-учасниках розрахунків |
|
Гарантійне забезпечення |
Початкова маржа: з 06.05.2015 – 15% |
|
Комісія за контракт |
3 грн (реєстрація угоди) / 0,10 грн (скальперскі угоди) |
Основні події
30.12.2014 – погодження НБУ на впровадження в обіг валютних деривативів.
13.01.2015 – реєстрація специфікацій НКЦПФР.
21.01.2015 – перші торги (інструменти – 2 ф’ючерси на міжбанківські курси UAH/USD та UAH/EUR, обсяг торгів – 141 контракт на 2,46 млн грн.).
28.02.2015 – протягом лютого укладено 1461 контракт на суму 39,96 млн грн.; ставку початкової маржі підвищено з 20% до 30%.
31.03.2015 – протягом березня укладено 1875 контрактів на суму 48,69 млн грн. (+21,8% до лютого); ставку початкової маржі зменшено з 30% до 20%.
31.05.2015 – протягом травня укладено 1 471 контракт на суму 34,33 млн грн. (-26,2% до квітня); відбулася інтеграція до «шлюзу» Біржі брокерської системи SL Trade; ставку початкової маржі зменшено з 20% до 15%.
30.06.2015 – протягом 6-го місяця торгів торгувалися 10 серій валютних строкових контрактів (на різні бенчмарки пар USD/UAH та EUR/UAH з виконанням у червні, липні та вересні), загалом укладено 2403 контракти на суму 60,35 млн грн. (+75,8% до травня).
31.07.2015 – протягом 7-го місяця торгів торгувалися 5 серій валютних строкових контрактів (на різні бенчмарки пар USD/UAH та EUR/UAH з виконанням у липні та вересні), загалом укладено 2947 контрактів на суму 77,47 млн грн. (+28,4% до червня); погоджені НБУ та зареєстровані НКЦПФР контракти на EUR/USD, банківські метали та індекси акцій.
27.08.2015 – максимальний денний обсяг торгів у серпні (4,35 млн грн.).
31.08.2015 – протягом 8-го місяця торгів торгувалися 2 серії валютних строкових контрактів (на різні міжбанківські курси USD/UAH та EUR/UAH з виконанням у вересні), загалом укладено 2142 контракти на суму 56,97 млн грн. (-26,5% до липня).
Показники торгів валютними ф’ючерсами у 2015 р.
|
Показники |
червень |
липень |
серпень |
січень-серпень |
серпень/ липень |
|
Кількість торговельних днів |
20 |
23 |
20 |
|
|
|
USD/ UAH |
|
Обсяг торгів, тис грн |
35 153,52 |
40 912,26 |
30 787,21 |
223 579,50 |
-24,7% |
|
Кількість угод, шт |
309 |
368 |
247 |
2 511 |
-32,9% |
|
Кількість контрактів, шт |
1 483 |
1 655 |
1 232 |
9 316 |
-25,6% |
|
EUR /UAH |
|
Обсяг торгів, тис грн |
25 200,29 |
36 556,87 |
26 184,53 |
160 484,43 |
-28,4% |
|
Кількість угод, шт |
254 |
320 |
202 |
2 007 |
-36,9% |
|
Кількість контрактів, шт |
920 |
1 292 |
910 |
5 976 |
-29,6% |
|
Всього |
|
Обсяг торгів, тис грн |
60 353,81 |
77 469,12 |
56 971,74 |
384 063,93 |
-26,5% |
|
Кількість угод, шт |
563 |
688 |
449 |
4 518 |
-34,7% |
|
Кількість контрактів, шт |
2 403 |
2 947 |
2 142 |
15 292 |
-27,3% |
Завантажити повну версію огляду за серпень 2015
8 вересня 2015 р.