Коротка специфікація валютних ф’ючерсних контрактів
|
Валютна пара |
USD/UAH |
EUR/UAH |
EUR/USD |
|
Обсяг контракту |
1000 USD |
1000 EUR |
1000 EUR |
|
Дата виконання |
15 число кожного місяця (або наступний робочий день) |
|
Код контракту
|
PSE <Базовий показник> - s <термін виконання> / <рік виконання> / <місяць виконання> |
|
Базовий показник |
USD1 – офіційний курс НБУ; USD2 – середньозважений курс МВРУ |
EUR1 – офіційний курс НБУ; EUR2 – середньозважений курс МВРУ (USD2 * ECBeur/usd) |
ECBeur/usd - курс EUR/USD, опублікований ЄЦБ |
|
Контракти, що торгувалися в вересні 2015 р. |
Виконання у вересні та грудні 2015 р.
PSE/USD1-s5/15/09
PSE/USD2-s5/15/09
PSE/USD2-s5/15/12 |
Виконання у вересні та грудні 2015 р.
PSE/EUR2-s5/15/09 PSE/EUR2-s5/15/12 |
Виконання у вересні 2015 р.
PSE/EUSD-s1/15/09 |
|
Виконання |
виплата різниці між Ціною виконання та Ціною укладання, варіаційна маржа |
|
Грошові розрахунки |
Рахунки членів біржі в платіжній системі, рахунки платіжної організації в банках-учасниках розрахунків |
|
Гарантійне забезпечення |
Початкова маржа: з 06.05.2015 – 15% |
|
Комісія за контракт |
3 грн (реєстрація угоди) / 0,10 грн (скальперскі угоди) |
Основні події
30.12.2014 – погодження НБУ на впровадження в обіг валютних деривативів.
13.01.2015 – реєстрація специфікацій НКЦПФР.
21.01.2015 – перші торги (інструменти – 2 ф’ючерси на міжбанківські курси UAH/USD та UAH/EUR, обсяг торгів – 141 контракт на 2,46 млн грн.).
28.02.2015 – протягом лютого укладено 1461 контракт на суму 39,96 млн грн.; ставку початкової маржі підвищено з 20% до 30%.
31.03.2015 – протягом березня укладено 1875 контрактів на суму 48,69 млн грн. (+21,8% до лютого); ставку початкової маржі зменшено з 30% до 20%.
31.05.2015 – протягом травня укладено 1 471 контракт на суму 34,33 млн грн. (-26,2% до квітня); відбулася інтеграція до «шлюзу» Біржі брокерської системи SL Trade; ставку початкової маржі зменшено з 20% до 15%.
31.07.2015 – протягом 7-го місяця торгів торгувалися 5 серій валютних строкових контрактів, загалом укладено 2947 контрактів на суму 77,47 млн грн. (+28,4% до червня); погоджені НБУ та зареєстровані НКЦПФР контракти на EUR/USD, банківські метали та індекси акцій.
31.08.2015 – протягом 8-го місяця торгів торгувалися 2 серії валютних строкових контрактів, загалом укладено 2142 контракти на суму 56,97 млн грн. (-26,5% до липня).
30.09.2015 – максимальний денний обсяг торгів у вересні (4,19 млн грн.).
30.09.2015 – протягом 9-го місяця торгів торгувалися 6 серій валютних строкових контрактів (на різні бенчмарки USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD з виконанням у вересні та грудні), загалом укладено 2425 контрактів на суму 58,87 млн грн. (+13,2% до серпня).
Показники торгів валютними ф’ючерсами у 2015 р.
|
Показники |
липень |
серпень |
вересень |
січень-вересень |
вересень/ серпень |
|
Кількість торговельних днів |
23 |
20 |
22 |
|
|
|
USD/ UAH |
|
Обсяг торгів, тис грн |
40 912,26 |
30 787,21 |
31 664,79 |
255 244,29 |
+2,9% |
|
Кількість угод, шт |
368 |
247 |
230 |
2 741 |
-6,9% |
|
Кількість контрактів, шт |
1 655 |
1 232 |
1 375 |
10 691 |
+11,6% |
|
EUR /UAH |
|
Обсяг торгів, тис грн |
36 556,87 |
26 184,53 |
27 156,01 |
187 640,45 |
+3,7% |
|
Кількість угод, шт |
320 |
202 |
179 |
2 186 |
-11,4% |
|
Кількість контрактів, шт |
1 292 |
910 |
1 048 |
7 024 |
+15,2% |
|
EUR / USD |
|
Обсяг торгів, тис грн |
- |
- |
49.19 |
49,19 |
- |
|
Кількість угод, шт |
- |
- |
2 |
2 |
- |
|
Кількість контрактів, шт |
- |
- |
2 |
2 |
- |
|
Всього |
|
Обсяг торгів, тис грн |
77 469,12 |
56 971,74 |
58 869,99 |
442 933,92 |
+3,3% |
|
Кількість угод, шт |
688 |
449 |
411 |
4 929 |
-8,5% |
|
Кількість контрактів, шт |
2 947 |
2 142 |
2 425 |
17 717 |
+13,2% |
Завантажити повну версію огляду за вересень 2015
13 жовтня 2015 р.