Протягом серпня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 425 договорів на загальну суму 7,06 млрд грн. (на 35% менше, ніж попереднього місяця).
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні-серпні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 56%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (41%), третє місце поділяють ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «КМФБ» (по 1%).
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі з початку року становить: щодо ОВДП – 55%, державних деривативів – 99%, облігацій підприємств – 31%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.
Результати біржових торгів за серпень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:
Вид фінансових інструментів |
Обсяг торгів |
Кількість договорів |
млн грн |
Зміна до попереднього місяця |
Частка у загальному обсягу торгів, % |
шт. |
Зміна до попереднього місяця, % |
ОВДП |
6 962,71 |
-34,1% |
98,51% |
384 |
-27,8% |
Державні деривативи |
16,63 |
+857,9% |
0,24% |
1 |
0,0% |
Облігації підприємств |
51,19 |
-82,0% |
0,72% |
8 |
-42,9% |
Опціонні сертифікати |
37,74 |
+11,0% |
0,53% |
30 |
-33,3% |
Строкові контракти |
0,02 |
- |
0,00% |
2 |
- |
ВСЬОГО |
7 068,30 |
-35,2% |
100,00% |
425 |
-28,5% |
- ринок заявок |
1,03 |
+0,7% |
0,01% |
6 |
+50,0% |
- адресний ринок |
5 738,41 |
-36,5% |
81,19% |
359 |
-31,8% |
- ринок РЕПО |
1 328,83 |
-16,3% |
18,80% |
58 |
0,0% |
Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями та державними деривативами (сукупно 98,75%), а також облігаціями підприємств (0,72%). При цьому 18,80% торгів проведено на ринку РЕПО, 81,19% - на адресному ринку.
Результати біржових торгів за січень-серпень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:
Вид фінансових інструментів |
Обсяг торгів |
Кількість договорів |
млн грн |
Зміна до попереднього року, % |
Частка у загальному обсягу торгів, % |
шт. |
Зміна до попереднього року, % |
ОВДП |
70 545,59 |
-59,7% |
84,01% |
3 663 |
-8,6% |
ОЗДП (державні деривативи) |
59,05 |
+100,0% |
0,07% |
4 |
+100,0% |
Облігації підприємств |
1 667,76 |
-16,8% |
1,99% |
208 |
-78,8% |
Акції |
2,12 |
-99,6% |
0,00% |
140 |
-96,3% |
Інвестиційні сертифікати |
47,08 |
-96,3% |
0,06% |
25 |
-98,9% |
Опціонні сертифікати |
392,66 |
+35,8% |
0,47% |
317 |
-24,2% |
Строкові контракти |
0,14 |
- |
0,00% |
8 |
- |
Депозитні сертифікати |
11 256,00 |
+937,6% |
13,40% |
112 |
+330,8% |
ВСЬОГО |
83 970,40 |
-54,0% |
100,00% |
4 477 |
-90,9% |
- ринок заявок |
68,32 |
-97,5% |
0,08% |
299 |
-95,9% |
- адресний ринок |
67 133,05 |
-57,3% |
79,95% |
3 525 |
-3,5% |
- ринок РЕПО |
16 052,20 |
-12,6% |
19,12% |
626 |
-20,0% |
- ринок розміщення |
716,55 |
-51,6% |
0,85% |
17 |
-15,0% |
- ринок аукціону |
0,14 |
-99,9% |
0,00% |
2 |
-60,0% |
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» за 8 місяців на 54% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризується сегмент торгів опціонними сертифікатами та державними деривативами.
Станом на 31.08.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 648. З них: 268 – 1-го рівня лістингу, 11 - 2-го рівня лістингу, 369 – позалістингові.
Структура біржового списку: 268 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 87 серій облігацій підприємств (11 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 2 серії облігацій місцевих позик, 197 випусків акцій, 46 випусків інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів.
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у серпні 2016 року
ОВДП (ISIN) |
Облігації підприємств (емітент, серія) |
UA4000194138 |
ТОВ "Фірма "Інтергал" (В) |
UA4000192611 |
ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" (А) |
UA4000195036 |
ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (А) |
UA4000193783 |
ПрАТ "АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ" (А) |
UA4000194161 |
ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (А) |
Протягом серпня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 43 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 30 серій державних облігацій, 5 серій облігацій підприємств, 7 серій опціонних сертифікатів тощо.
Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.08.2016 – 90 торговців цінними паперами. Протягом серпня членство на біржі набули ТОВ "ТЦП-2015" та ТОВ "НР "АВЕРС" (м. Харків).
«На тлі скорочення загального обсягу торгів на ФБ «Перспектива» у серпні варто відзначити набуття регулярності угодами державними деривативами, – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». – Протягом травня-серпня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 7 772 VRI (Value Recovery Instrument, «інструменти відновлення вартості») на загальну суму 59,05 млн грн, в т.ч. у серпні – 2 088 VRI на суму 16,63 млн грн.»
Слід зазначити, що наприкінці серпня набуло чинності рішення регулятора від 12.07.2016 №747, відповідно до якого було нарешті внесено зміни до Системи довідників та класифікаторів НКЦПФР. Це дозволило учасникам ринку класифікувати VRI у звітності саме як державний дериватив, тобто, більш специфічний інструмент, ніж інші облігації зовнішньої державної позики, які були випущені одночасно з державними деривативами в межах реструктуризації державного боргу України. За період торгів на ФБ «Перспектива» (з 11 травня по кінець серпня 2016 року) вартість 1 VRI зросла з 29,34% до 31,50% номіналу (умовної вартості) деривативу.
Втім, поки що цей інструмент не здатний компенсувати фактичне припинення біржового обігу депозитних сертифікатів НБУ. Як наслідок, частка державних облігацій в загальному обсязі торгів на фондових біржах України зросла з 47% у січні до 87% у січні-серпні поточного року, а частка депозитних сертифікатів – скоротилася з 48% до 8%. Частки інших фінансових інструментів в структурі торгів змінилися несуттєво. За підсумками 8 місяців поточного року 3,6% торгів на регульованому ринку забезпечили облігації підприємств, 0,9% - акції, 0,6% - строкові контракти, по 0,3% - інвестиційні та опціонні сертифікати.
Загалом, можна дійти висновку, що процеси «очищення ринку» на даному етапі призвели до низки специфічних, хоча й очікуваних наслідків. Серед них - кардинальна зміна тривалої тенденції до збільшення частки регульованого ринку на користь міграції угод з фінансовими інструментами на позабіржовий ринок. Крім того, посилилася тенденція щодо беззаперечного домінування державних боргових інструментів в структурі біржових торгів та суттєвого скорочення ліквідності обігу цінних паперів приватних емітентів, що навряд чи сприятиме об’єктивності їх ціноутворення. Зокрема, за даними СРО УАІБ, протягом останнього тижня серпня (29-31 серпня) серед 1,9 тис інструментів, допущених до торгів на фондових біржах, біржовий курс визначався лише за 6-15 цінними паперами. Таким чином, частка інструментів з максимально об’єктивним ціноутворенням у вигляді біржового курсу становила лише 0,3-0,8%. Для порівняння: 31 серпня минулого року біржовий курс фіксувався за 109 цінними паперами з 2,1 тис інструментів в біржовому обігу, тобто, хоча б 5,4% цінних паперів мали біржовий курс.
Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.
6 вересня 2016 р.